Hacimle Kâr Simülasyonu: Pozisyonun Tahtaya Sığıyor mu?
Küçük hacimli bir hissede büyük pozisyonla girip çıkmak, kağıt üzerindeki kârın önemli kısmını eritebilir. Bu simülasyon işlem lotunu, hedef hareketi, günlük ortalama hacmi, volatiliteyi, spread'i ve komisyonu alır; tahmini fiyat kaymasını (slippage) ve net kâr/zararı hesaplar. Hacme katılım oranını, slippage dahil ortalama alış ve satış fiyatını ve hedef kârdan kesilen her kalemi tek tek gösterir. Böylece pozisyonunun o hisse için fazla büyük olup olmadığını işleme girmeden görürsün.
Sık Sorulan Sorular
Slippage (fiyat kayması) nedir?
Emrin tahtadaki kademeleri tüketip beklenenden kötü ortalama fiyattan gerçekleşmesidir. Büyük emirde alırken fiyatı yukarı, satarken aşağı itersin.
Hacme katılım oranı neden önemli?
İşlem büyüklüğün günlük hacmin ne kadar büyük bir kısmıysa fiyatı o kadar etkilersin ve çıkış o kadar zorlaşır.
Sonuçlar kesin mi?
Hayır. Tahta katsayısı ve etki eğrisi varsayımdır; araç kesin fiyat değil, risk büyüklüğü hakkında fikir verir.